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股东,资产的变化和中国上市银行系统性风险的传染效应分析

作者(年代):郭小Chan,戴秉国Zhi-Min

银行系统性风险的有效度量金融市场稳定起着重要的作用。最小熵分析和差异压力测试方法改变了在本文中使用学者和构建系统性感染的风险矩阵范数理论结合创新矩阵理论规范与行和列指标规范准确地做这个问题。并在上海上市股票交换相关的所有资产股权持有者和银行间和系统性风险的变化情况的实证分析研究。结果表明,系统性风险银行的规模和影响力的行业不同,所以“破产为核心”的设立金融机构退出机制,本质上,是摆脱“最后的财务安全,”的习惯思维,而有效地减少和防止系统性风险的金融资本市场的运作,深化改革银行系统来创造更好的条件